Cu ajutorul realizării rezultatelor direcționate și anticipate, precum și a activității companiei, precum și a activităților de analiză și management al riscului, este necesară armonizarea tuturor proceselor de producție, care se dezvoltă conform principiului îmbunătățiri evolutive treptate și nu schimbări revoluționare.

Важливо відзначити, що про застосування ризик-менеджменту замислюються тільки ті компанії, які вже досягли певної "зрілості" у своєму розвитку та спрямованому застосуванні інформаційних технологій для досягнення бізнес цілей організації, але ризик-менеджмент, так само як і основні напрямки менеджменту потребує постійного розвитку .

În opinia noastră, cea mai bună soluție pentru aceste minți este decizia de promovare a modelului CMMI cu metoda de dezvoltare a proceselor de management al riscului ca parte a principalelor procese de management ale organizației.

SMMI propagă un model de etape structurale, organizate în apariția a 5 etape evolutive, skinuri pentru unele și aceleași modificări în față. În acest fel, pas cu pas, se dezvoltă dezvoltarea companiei și a proceselor acesteia, dintre care o parte sunt riscuri pentru management.

La rândul zilei (care poate fi terminată cu suedeză și poate prelungită timp de zece ani), câștigați:

• Câștigarea maturității proceselor;
• Evaluarea productivității dumneavoastră;
• Dezvoltarea și prioritizarea intrărilor necesare dezvoltării;

Lumea are accesul câtorva metrici, formate pentru monitorizarea atingerii unei sarcini, stabilizarea câtorva componente ale proceselor, procesele în sine și ascuțirea procesului, pentru care se ia îmbunătățirea incrementală a productivității managementului riscului în considerare.

Ca standard, puteți vedea următoarele 5 niveluri de „maturitate”, care pot fi comparate cu primele niveluri de management al riscului:

• Pochatkovy
• Procesele variabile de management al riscului se caracterizează prin faptul că sunt create de fiecare dată pentru un anumit proiect;
• Au fost numite doar câteva dintre procese;
• Povna zalezhnіst vіd competență okremіh prаtsіvnіkіv;
• repetari
• Au fost stabilite principalele procese și activitatea proceselor de analiză a managementului riscului, care permit desfășurarea procesului de monitorizare dincolo de doar o etapă și etapa proceselor de management al riscului;
• Începând să „cristalizeze” părțile mici ale sistemului global de roboți cu riscuri;
• Pevniy
• Procesul de documentare și standardizare;
• Managementul riscului de integrare în domeniul global la managementul afacerii;
• Toate proiectele câștigă analiza „cele mai bune practici” și managementul riscului;
• Kerovaniy
• Întregul domeniu este „acoperit” de metrici kіlkіsnimi pentru managementul riscului;
• Optimizarea
• procesele Vikonuetsya postiyne doskonalennya;
• Implementarea unei culturi de analiză și management al riscului;

În vremuri, pe măsură ce organizația de bază ia decizii cu privire la selecția CMMI pentru dezvoltarea proceselor de management al riscului, este rezonabil să se interpreteze și să se selecteze metodologia de practică recomandată. În întreaga lume, shvidke pragnennya la îndemâna unei mai mari yakіsnyh rivniv poate duce la eșec în sistemul de management global al companiei și la inconvenientul afacerilor de dormit.

Trecând peste maturitatea neglijenței, pielea iacului din față formează baza, necesară pentru atingerea rіvnya ofensivă, „pas peste”, prin care merită să obțineți câștiguri mari de materiale și resurse.

Datorită modificărilor nivelului de maturitate, rezultatele reale în managementul riscului se schimbă la fel de liniștit cum era planificat. Depinde de astfel de motive:

• Minimizarea vieții depinde de niveluri mai mari de maturitate, pentru controlul parametrilor controlați, care sunt identificați prin metrici;
• Polypshennya are ca rezultat activitățile de legătură cu avansarea nivelului de maturitate al organizației;

Este necesar ca organizațiile care ating cele mai înalte niveluri de maturitate ale CMMI, să fie responsabile de procesul de management al riscului, precum clădirile, să manifeste în același timp riscuri informaționale și acceptarea produselor informaționale de înaltă calitate, cu transfer de resurse.

Totodată, metodologia recomandată pentru dezvoltarea proceselor de analiză și management al riscului nu este doar corectă și corectă. Firma de piele are dreptul de a alege căile necesare dezvoltării sale în camera de management al riscului. Golovna Umova, strategia a fost aleasă, poate fi victorioasă la granițele transformării, investiții în obținerea rezultatelor necesare.

Avantajul de neegalat al modelului SMMI este evoluția pas cu pas și orientată spre obiective a proceselor.

În plus, în calitate de companie care are un management al riscului stagnant (sesizat sau nu) mai regulat stastosovuvat procese standardizate de lucru cu riscuri (tranziție de la nivelul „Repetări” la nivelul „Atribuții” în terminologia CMMI), putem vorbi despre cei care se află în companie „a existat un sistem de gestionare a riscurilor egal cu sistemul organizatoric, care poate fi urmat de toate avertismentele necesare.

9.6. Managementul riscului la o companie egală

Коли організація приходить до необхідності управління ризиками на певному рівні зрілості, важливо розуміти, що ефективність управління на тривалому тимчасовому інтервалі визначатиметься не так ризик-менеджментом, а більшою мірою загальним рівнем розвитку всіх напрямків та функціональних характеристик підприємства та процесами, що підтримують заданий рівень.

Pentru a realiza acelasi nivel de lucru cu riscurile, pentru a putea gestiona preventiv riscurile si corecta evolutia situatiilor de risc, tema unui program cuprinzator, inspirat pe baza unui sistem de analiza si management al riscurilor, a fost revizuit de noi în prelegerile anterioare, pentru a actualiza cerințele noastre actuale. Să presupunem că ne-am referit la faptul că managementul riscului va deveni eficient direct în activitatea organizației mai puțin în acest caz, deoarece depozitele acestui proces „penetrează” afacerea în ansamblu și câștigă din sarcina egală cu calitatea și calitatea. profesionalism. De fapt, în sistemul de management al unei organizații, „dirks” sunt implicați în dezvoltarea companiei de producție a unei companii, voi deveni o dezvoltare a proceselor de management și o tabără reală, o strategie și tactici de dezvoltare, apoi puteți pune o însumare a succesului procesului.

Statisticile, inspirate din analiza poveștilor de succes ale companiilor de succes, demonstrează că un rezultat acceptabil poate fi obținut din mințile avansate din domeniul analizei și managementului riscurilor doar pe picior de egalitate:

• Un dialog post-critic despre riscuri cu partidele usima zatsіkavlenimi;
• Schimbul constant de „informații transparente” de la părțile afectate, precum și depunerea declarațiilor necesare despre deciziile și valorile corporative ale companiei;
• Kerіvnitstvo graє provіdnu rol vyznachennі tsіley sistem de management al riscului;
• A fost dezvoltat și implementat un sistem unic de management al riscului pentru toate organizațiile;

Este semnificativ până la punctul că un început de succes în dezvoltarea unei culturi corporative a managementului riscului se bazează pe recunoașterea nevoii de bază a proceselor de management al riscului ca activități care permit obținerea unui avantaj competitiv pe piața IT pentru segmentul dumneavoastră de produse și serviciu de produs.

9.7. Cultura managementului riscului

Pas cu pas, până la sfârșitul cursului nostru, vom folosi o altă metodă de dezvoltare a managementului riscului - crearea pas cu pas a culturii și managementului riscului, deoarece putem deveni succesorul unui program cuprinzător de management al riscului ca urmare a schimbărilor treptate, evolutive, în procesele organizaționale.

Eficiența proceselor, care va sta la baza fundamentului culturii, managementului riscului, urmează să fie permanent monitorizată, controlată și, dacă este necesar, coordonată. Ciclul de viață și ciclul de viață trebuie să fie concepute lucid și transparent pentru coristuvachiv fahivtsiv și de afaceri. Prețul este o minte critică pentru actualul suprovod și o dezvoltare îndepărtată.

Pentru semnificația culturii, managementul riscului este considerat ca o alternativă directă la managementul unei organizații, ca o modalitate de a înlocui schemele și tipurile clasice de management al directivelor funcționale dintr-o organizație.

Pe baza culturii, se va putea îmbunătăți management eficient zone okremy de activitate ale organizației și cadrele vykhovuvat nebkhіdnі, scho vyznachayut effektivnіnіnіnі în industria de dezvoltare.

În modelul CMMI, pe care l-am revizuit mai devreme, s-a stabilit că se poate trece prin dezvoltarea unei organizații, în primul rând, se poate crea o cultură a managementului riscului. Prin urmare, încă o dată, respectul dumneavoastră pentru cei care nu sunt vinovați că sunt singuri inițiative radicale, globale de management al riscului, este brutal. , înainte de dezvoltarea culturii de gestionare a riscurilor Inițiativa pielii poate fi considerată banală și absolut neimportantă, dar în compania altora este posibil să depuneți boabele pe baza culturii riscului în capul kerіvniki și spіvrobіtnikіv.

Cu această inițiativă, nu riscurile în sine sunt născute de managerii de risc, ci de către ajutoarele și kerrivnicii directivelor funcționale, pentru care este creat managementul riscului.

Cultura managementului riscului devine o forță diabolică a organizației la acea oră, dacă începi să vorbești despre noi în egali corporatiști cu mustăți îndepărtați pentru a ajunge la rezultatul final al activității de cântare.

9.8. Îmbunătățirea proceselor de analiză și management al riscului

Procesele îmbunătățite de analiză și management al riscului sunt luate în considerare în contextul obiectivelor de afaceri, al managementului riscului și al planurilor strategice în organizații și al structurii organizaționale, care sunt victorioase în compania tehnologiilor, egalitatea socială a factorilor practici și alți factori.

CMMI pledează pentru concentrarea asupra aspectelor proceselor de management total al calității, și cu atât mai mult succes în procesele amănunțite de management al riscului, transferarea și menținerea sumei de alimente în afara cadrului principalelor procese (de exemplu, probleme cu personalul, . .). Cu ajutorul cărora la baza efectuării procedurilor finale se află informațiile preluate în cursul monitorizării activității principale, analizate în mod viabil până când programul propriu-zis este prezentat într-o manieră rotunjită vizual, necesară îmbunătățirii managementul declanșării unei tranziții progresive.

Munca de imbunatatire a procesului poate fi orientata catre nevoile organizatiei in contextul mediului de afaceri, la momentul potrivit al orei, nu doar pentru firma in sine, ci si pentru factorii externi.

9.9. Podbag-uri

Indiferent de cantitatea mare de informații despre riscuri, situația actuală arată că este atât de înțeles ca risc, managementul riscurilor, analiza riscurilor, pentru zastosuvannya lor practice, sunt lăsate cu puțină dezvoltare, amorsare insuficientă și adaptare.

Nu există o înțelegere comună a termenului „risk” în literatura națională și străină și există un număr mare de oameni de știință și fahivtsiv dossi care discută necesitatea acelei sfere de discipline zastosuvannya de analiză și management al riscurilor. Este similar cu situația de a aduce în discuție faptul că actualitatea lucrării, legată de descrierea metodologică și de datele despre riscuri și lucrul cu acestea, este prea mare și este cerută de o gamă largă de fahivtsiv și kerivnikiv.

Zamislyuyuchi cursul nostru, ne-am pus pentru meta nu atât de vydkrit schos nou z domeniu managementul riscului, abilități de a adapta informații reale din învățământul superior direct în matematică, psihologie, statistică, programare etc. pentru їhngo razuminnya tuturor fakhіvtsy, haideți să zatsіkavleny pentru a-și îmbunătăți calificările în galeria de gestionare a riscurilor.

De asemenea, este de menționat că, indiferent de acestea, că cursul nostru de regie pentru introducerea fahіvtsy din galeria tehnologiilor informaționale, cu care am raportat toate cunoștințele necesare pentru a, în cadrul cât mai mult posibil, să facem abstracție din sferă. de ІvanТ și zrobite pentru cea mai mare contribuție la colegii din summіzhnyh galuses ale științei și afacerilor.

În acest curs, într-un limbaj extrem de accesibil, principiul înțelegerii este necesar pentru faptul că pielea este proastă, ceea ce poate fi o cantitate mică de muncă în galeria tehnologiilor informaționale și cunoașterea celor principale pentru a înțelege, după ce a raportat susilla nesemnificativă, zmіg independent rozіbratisya la îndrumarea informațiilor. Ne-am gândit că aceste visnovkіv ar fi suficiente pentru a-ți face colegi din piele cu visnovki bune și a lua decizii despre cei care sunt varto și, ca și varto, cât de departe se prăbușesc. Să sperăm că nu ne pasă.

Vă dorim o dezvoltare constantă și o dezvoltare temeinică a cercetării și dezvoltării proceselor de analiză și management al riscului.

Cum se schimbă cultura managementului riscului?

Cu cât descrierile procesului de afaceri sunt mai detaliate și mai clare, cu atât sunt mai mici șansele ca orice risc să se piardă din

Conferința Schorichna „Managementul riscului-2013: re-avansare”, care a avut loc la mijlocul lunii mai la Moscova, a fost aleasă de managerii de risc ai celor mai mari companii din Rusia și SND. Cuvântul „re-avantaj” din numele conferinței nu este deplasat: de ce organizatorul – IC Energy – a stabilit un vector cu totul nou pentru astfel de vizite. Timp de două zile, participanții au împărtășit informații practice, au vorbit despre acestea și, în același timp, s-au chinuit și au jucat jocuri de afaceri.

Principalele subiecte de discuție în cadrul conferinței au fost cultura nutriției și managementului riscului, modelarea celor mai semnificative riscuri, comunicarea între managerii de risc și bugetarea pentru analiza și modelarea suplimentară a scenariilor, automatizarea managementului riscului, precum și indicatorii cheie pentru riscurile operaționale. Așa cum au desemnat de organizatorii conferinței, la ora її desfășurate, au apărut două tendințe. În primul rând, managerii de risc au acordat mai mult respect dezvoltării culturii managementului riscului. Și într-un mod diferit, este nevoie de stadiul tehnicii pentru personal calificat, modele de construcție și evaluare financiară a riscurilor.

De ce să nu comemorăm erizipelul

Subiectul culturii managementului riscului, la gândul unei conferințe de conducere - manager de management al riscului pentru Fundația Skolkovo Oleksiy SIDORENKA, astăzi, poate, este cel mai important pentru managementul riscului. Vorbind despre cultura riscului, precum și despre latura umană a managementului riscului vinurilor, zokrema, afirmând: „Vorbim mult despre metode moderne, instrumente noi și abordări la modă ale managementului riscului în companii. Ale mi nibi nu menționează în mod specific „elefantul erizipat din canisa camerei”. Această viraz zastosovuetsya engleză, dacă toată lumea din audiență înțelege în mod miraculos că există o singură „ale”, dar nu se pronunță „ale” și este doar atârnată în fereastră. În vremurile de erizipel gigant, cultura managementului riscului este la un pas. Totul se potrivește managementului riscului de etajelor eficiente, cultura managementului riscului în organizație este blamată, iar rolul managementului riscului este important, yakumi, manageri de risc, suntem mândri de dezvoltarea culturii culturii.

Problema constă în suportul slab al managementului riscului la bestia, din partea organizației companiei. Curiozitatea poate înțelege importanța aprovizionării, dar nu toată lumea poate înțelege că procesul trebuie îmbunătățit, dinamizat și finanțat în mod constant.

Managerii de linie ai companiei nu sunt interesați să facă schimb de informații despre riscuri. Managerii de risc trebuie să se ocupe de neglijența spіvrobіtnikіv rozkrivati ​​​​de astfel de informații, astfel încât cuvântul "risik" este luat în mod negativ, iar duhoarea se teme să apară vidpovidalnіlnі pentru cei care apar riscul.

O altă problemă este legată de faptul că riscul este asumat de persoana cu piele într-un mod diferit: aceeași terminologie și clasificare a riscurilor. Este necesar să parcurg un drum grozav pentru ca toată lumea să înceapă să vorbească singur cu mine.

Îmi dau seama că managementul riscului este apanajul doar al marilor corporații. І navit să-ți fie frică să spui despre cei care sunt vinovați de riscuri cu riscuri pentru toate organizațiile, - câte companii mici și mijlocii, cum sunt tratate cu riscuri? Statisticile de supraviețuire a întreprinderilor mici și mijlocii nashtovhuє pe o sumă de gânduri, numind Oleksiy Sidorenko.

Pe de altă parte, cultura managementului riscului poate și ar trebui dezvoltată. Una dintre cele mai importante bariere este că oamenii din afaceri nu iau situația în mod pozitiv, dacă vrei să vii la ei și să încerci să ajungi la dreapta lor. „Ei o iau ca și cum ar fi o invadare a teritoriului lor. O astfel de reacție este uneori pusă pe seama fricii. Oamenii nu sunt pregătiți din punct de vedere psihologic să evalueze riscurile din sfera lor de activitate. Duhoarea vvazhayut, scho stink pentru a suna riscul, care este іsnuє, atunci va fi o vină că mirosurile au permis acest risc. Este necesar ca oamenii să explice pur și simplu că robotul de la manifestarea riscurilor va evita avertizarea timpurie, - numindu-l pe Oleksiy Sidorenko. - Cu cât descrierile procesului de afaceri sunt mai detaliate și mai clare, cu atât mai puține șanse are bancherul de riscuri, ca orice risc să se piardă din întuneric. Din păcate, companiile din țara noastră, formalizarea de facto a proceselor de afaceri, au încă puțin. O iertare este o idee bună: de multe ori începem să ne confruntăm cu riscuri, dar, în același timp, procesul de afaceri în sine este prost imaginat. Nu este doar particularitatea Rusiei, ci și problema, așa cum este în întreaga lume.”

Cum se asigură radiația

Răspuns Oleksiy Kosareva, cercetător la Departamentul de Management al Riscului al KES-Holding (ZAT „Sisteme Energetice Complexe”), a fost repartizat cu managementul riscului proiectelor de investiții - obiecte de viață a capitalului. Pe de altă parte, sarcinile cheie în managementul riscurilor sunt furnizarea de informații conducerii înaintea proceselor de management al riscurilor, în timp util, atât identificarea și evaluarea obiectivă a riscurilor, cât și formarea și controlul zastosuvannya setului de instrumente și reducerea riscurilor.

Sistemul de management al riscului este compus dintr-un număr de etape în succesiune. Prima etapă este polagaє la riziki (daune) dezvăluite. O altă etapă include analiza riscurilor și evaluarea impactului riscurilor asupra parametrilor proiectului. A treia etapă este decizia de a lua o decizie cu privire la modul de depășire / despărțire atunci când intri pentru a reduce riscurile (daune usunennya). Al patrulea - controlul asupra vikonannya zakhodіv shdo iznizhennya rizikiv (usunennya porushen).

Oleksiy Kosarev, după ce a propus următoarea procedură pentru identificarea riscurilor: un proiect de investiții (obiect) este închis pentru medicul de piele la managementul riscului. Managerul de risc identifică riscurile unui obiect de piele cu rang profesional - pentru analiza suplimentară a documentelor, o inspecție vizuală cu o metodă de monitorizare a conformității cu contractul și a calității lucrării, pe lângă documentația de proiectare și cost, controlul asupra întreținerii poate fi efectuat numai; interviuri cu practicieni, stabilirea orei de implementare a proiectului și informarea despre facsimile rezumatelor; chestionarea practicienilor; organizație „linia fierbinte”.

Apoi, managerul de risc va forma un apel despre rezultatele revizuirilor: descrieri ale daunei, riscuri, cauzele daunei (oficialii de risc), consecințele, capacitatea de a învinovăți riscul (în mod expert) și problemele în implementare, intră și asumă riscul.

Riscurile identificate, formulate prin „limbajul tehnic”, pot fi „transferate” în „limbajul finanțelor” pentru a evalua impactul asupra parametrilor proiectului.

În etapa de analiză și evaluare a riscurilor, managerii de risc determină și analizează dovezile directe și indirecte ale riscului identificat. Aceștia vor efectua o evaluare a variației pierderilor la momentul implementării riscului, precum și o evaluare a riscului asupra variabilității și parametrilor proiectului (termen de implementare, modificare și în funcție de punctul de mijloc al proiectului). Pe de altă parte, ei efectuează o analiză a proceselor - ca la granițele unor obiecte specifice și la activitatea de investiții într-o clipită. Aceasta include planificarea și organizarea muncii, selecția antreprenorilor, controlul lucrărilor și în scopul îmbunătățirii proceselor de afaceri în managementul investițiilor și formarea de apeluri pentru reducerea riscurilor.

Intră atunci când coborârea marginilor se formează la două linii drepte. În primul rând - tse usunennya (prevenirea) a manifestărilor riscurilor (distrugerea) la granițele proiectelor specifice. Un altul este realizarea vizitelor de reducere a riscurilor în cadrul activității investiționale a băncii.

Investigarea/controlul numărului de vizite pentru reducerea riscurilor se efectuează pentru rezultatele revizuirii evaluărilor despre riscurile proiectelor. Organizațiile kerіvnitstva văd comisia de adoptare a riscurilor specifice (distrugerea) și văd comisia de rozrobiti venind pentru adoptarea (prevenirea posibilelor) riscuri. Managerul de risc consolidează deciziile organelor de conducere și organizează controlul asupra intrării în vederea reducerii riscurilor.

Platformă pentru managementul integrat al riscurilor

Darya Nekhoroshikh, un reprezentant al analizei de risc a IBM Europa/Asia, în raportul său suplimentar, a vorbit despre soluția de automatizare a managementului riscurilor, precum compania victorioasă IBM.

„Dacă ne întrebăm cum sunt evaluate sistemele de către analiștii de piață, este rezonabil ca sistemele să fie mai potrivite pentru această situație. Voi descrie situația pentru care, în opinia mea, sistemul, propus de IBM Open Pages, este cel mai potrivit mod”, a spus.

Conceptul este implementat pe baza platformei GRC suplimentare: Guvernanță (managementul riscului), Risc (managementul riscurilor), Conformitate (managementul standardelor înalte). În general, platforma GRC înseamnă o abordare cuprinzătoare a managementului riscului. Acesta este un concept global de transmisie, care este necesar pentru a respecta riscurile și respectarea standardelor existente și interne.

În spatele cuvintelor lui Daria Bad, o platformă integrată pentru managementul riscurilor și conformitatea cu standardele este formată din cinci module de soluții standard.

Primul modul este Operational Risk Manager (ORM). Panourile de informații ale Open Pages oferă feedback despre moara cu flux. Există o analiză de scenariu, indicatori cheie de risc (KRI), o bază de date a costurilor care au fost implementate și acțiuni corective.

Un alt modul este managementul auditului intern (Internal Audit Management - IAM). Înainte de capacitățile cheie ale modulului IAM, există o desemnare, planificare și performanță de audit în cadrul unei afaceri; implementarea și managementul auditului, etapele auditului, documentele de lucru și plasamentele: automatizarea tuturor operațiunilor pentru cea mai înaltă calitate și managementul documentelor; ierarhizarea riscurilor care sunt favorabile metodologiei auditului.

Al treilea modul este managementul riscurilor și standardelor IT (IT Governance - ITG). Modulul OpenPages Information Technology Governance (ITG) garantează adecvarea managementului riscului IT pentru obiectivele de afaceri.

Al patrulea modul este Managementul Controlului Financiar (FCM). Decizia de a gestiona riscurile financiare. Caracteristicile cheie ale modulului FCM: automatizarea ciclului de viață al viconnance ar putea, care include dezvoltarea și documentarea tuturor etapelor de testare înainte de certificare.

Al cincilea modul este managementul politicilor și conformitatea cu autoritățile autorităților de reglementare (Policy and Compliance Management - PCM). Tse іntegrovane slušennya vіdpovіdnіstyu vіdpovіdnіstyu yak regulative, i vіshnіshnіm politiki; evaluare podtrimka a nivelului de conformitate cu cerințele și standardele la toate nivelurile (companie în general, proces, unitate de afaceri și altele); managementul politicilor și procedurilor; învăţare şi interacţiune; sprijin pentru certificarea reglementară și procesul de audit.

În cadrul sistemului, este posibilă și „extinderea” configurației platformei pentru confidențialitate, managementul continuității afacerii, managementul riscului postangajaților etc.

Asigurarea ca parte a sistemului global de management al riscului corporativ

Activitatea Virobnicha a întreprinderilor este însoțită de o gamă largă de riscuri, a căror implementare poate contribui la activitatea întreprinderilor. Întreaga lume este demnă de companiile din sectorul petrolului și gazelor. На думку Андрія ЄЛОХІНА, начальника відділу страхування ВАТ «ЛУКОЙЛ», віце-президента РусРиску, ступінь захищеності активів компанії впливає також на можливість залучення інвесторів: «Будь-який інвестор, крім звичайних відомостей про підприємства компанії, повинен знати, наскільки підприємства безпечні та в cât poate costa să fii mulțumit apelând un terț pentru un posibil accident. În economia de piață, asigurarea este chemată pentru gestionarea depozitului de riscuri industriale și vă permite să schimbați în mod semnificativ starea de oboseală a întreprinderii economice și financiare din acestea. Pentru aceasta, fie că este marea promisiune a companiei, reproșează necesitatea dezvoltării unei linii și a unui sistem superior pentru asigurarea acoperirii asigurărilor.

La societatea „LUKOIL” contribuția principală la sistemul de acoperire a asigurărilor este indicată printr-un document corporativ. Ninі system є sukupnіst special razroblenіh ekonomіchno proceduri de amorsare, zakrіplenіh yak corporatіvі є standіvі, obov'yazkovih sіvіv іnіvіnіvіnіnіnі pripriєmstva. Procedurile includ detectarea tuturor riscurilor (fără vina), ca și cum ar reprezenta o amenințare la adresa afacerii, la stabilitatea, fermitatea companiei. Prin aceasta se intelege manifestarea caracteristicilor riscurilor de capital cu acuratetea necesara selectiei acestora in procesul de gestiune bugetara si procedura imediata de gestionare a riscurilor.

Gândul suplimentar, avantajele analizei kіlkіsnogo a riscurilor sunt legate de faptul că atât asigurătorul, cât și asigurătorul pot crește valoarea maximă a daunelor posibile, iar asigurătorul înțelege clar de ce valoarea primei de asigurare este mai scumpă. În plus, asigurătorul și asigurătorul pot evalua în mod obiectiv costul deductibilelor prin valoarea primei.

În spatele cuvintelor lui Andriy Elokhin, astăzi la compania „LUKOIL” sa format bogat zhorstkishі, porivnya іz zagalnopriynyatimi, vmogi până la rozrahunku rizikіv. Compania a dezvoltat și promovat expertiză de stat peste 500 de declarații de siguranță industrială.

Organizarea unei acoperiri eficiente de asigurare este imposibilă fără identificarea și calculul evaluării riscurilor; sprijin strâns cu serviciul de securitate industrială corporativă; evaluarea eficacității abordărilor organizaționale și inginerești și tehnice preventive ale securității industriale; evaluări ale benzii cu metoda de asigurare; proceduri eficiente de reglementare a fluxului de numerar Un astfel de sistem de protecție a asigurărilor asigură stabilitatea funcționării și dezvoltării companiei și se teme de riscuri care amenință afacerile, personalul sănătos, precum și interesele principale ale acționarilor și investitorilor, președintele Risksliv v.

În întreaga lume, conferința a arătat că managementul riscului în Rusia este dincolo de granițele galuzi. Băncile, companiile de investiții și întreprinderile industriale folosesc adesea aceleași metode de evaluare și management al riscului. Permiteți-mi să vorbesc despre cei care managementul riscului, devenind o companie interdisciplinară independentă, direct și companii din diverse sectoare ale economiei, își sporesc treptat contribuția la dezvoltarea managementului riscului în Rusia și în întreaga lume.

Acest articol este, de asemenea, disponibil:

Finanţa

Intrare

Situația actuală se caracterizează prin izbucnirea unei crize financiare și economice globale, transformarea statelor mondiale și naționale și a sistemelor financiare și bancare și dezvoltarea unei lupte hipercompetitive pe piețele mondiale. Astăzi, este nevoie de a dezvolta o nouă paradigmă, de tranziție la un nou model non-gentropic de dezvoltare economică, un nou model de management al riscului pentru mintea de a consolida hipercompetiția globală a inovației. Principala paradigmă a responsabilității în managementul riscului a băncii au fost cei care sunt responsabili de funcție în primul rând, care gestionează, pe lângă acceptarea deciziilor cheie în conducerea de vârf pentru protecția băncilor în lumina altor moșteniri financiare. Prote, managementul nu este capabil să asigure eficient și eficient costul deciziilor globale privind pardoseala potrivită, să dezvolte afaceri și, în același timp, să reducă cu succes cheltuielile pentru riscuri. Ar fi necesar să se ajusteze mai precis procesele. Vechea paradigmă a fost menită să fie regândită și modernizată.

Dezvoltarea de noi tehnologii informaționale bancare, extinderea largă a sistemelor de plată electronică, promovarea activă a serviciilor la distanță, creșterea crescută a tranzacțiilor bancare, securitate. cardurile bancare sunt însoțite de o creștere a riscurilor atacurilor hackerilor, o creștere a numărului de scheme Shakhrai de furt de bani de la clienți prin internet. Așadar, în perioada 12-15 mai 2017, a fost lansat un atac de hacker la scară largă (infectat cu virusul de computer WannaCry-wimage) pe computerul și serverele companiilor din diferite țări, inclusiv sistemele de plată electronică ale marilor bănci din țările dezvoltate industrial din lumea, inclusiv China, Rusia, SUA, țările UE.

Cel mai important instrument de reducere a frivolităților electronice, a riscurilor și a dezechilibrelor digitale din sectorul financiar și bancar este convergența spațiilor informaționale, instituțiilor și serviciilor sistemelor electronice de plată de stat și private. Băncile Providni au devenit în afara jawni la sistemele lor bancare Elektronni Trirіvnev Liniyu Zakhist, înainte ca Buli nu este manageri bancar lichen, ci srynitniki, prazuyu la Klini (Persha Linіya). a treia linie).

Sistemul de management al riscului, ca un sistem, este compus din elemente. Oameni, procese, instrumente și modele. Vibudovuvannya acest sistem va necesita o înțelegere clară a obiectivelor, astfel încât sistemul să poată câștiga. Obiectivele sistemului sunt desemnate de asistenții autorității de reglementare, precum și de acționarii unei bănci comerciale. Prin ea însăși, atingerea acestor obiective nu înseamnă că sistemul de management al riscului funcționează eficient. Viconnya Vimog Regulator-parte importantă a prizonierului sistemelor, fără modul Komerziyna organizat, ilegal, ilegal, aleliva, rolul rhiza, sistemul rosema, rosik-managerul nu este la capătul băncii. pentru vykonannya bancar principal zavdan Pobudova sistem echilibrat de obiective є o parte mai pliabilă și mai importantă a elementelor vibudovuvannya vzaєmodії ale sistemului de management al riscului.

Este necesar ca banca să înțeleagă care este alocația de risc maxim pentru conducerea unei afaceri, care permite planificarea veniturilor. Mai mult, acest rozmіr se poate schimba în mod regulat și se poate privi unul pe celălalt în mod stăpân în conjunctura actuală și situația economică. Un astfel de rozmarin este de obicei numit apetit to rizik sau rizik-apetite.

Apetitul pentru risc poate fi calculat ca riscul maxim maxim (cost posibil) pentru bancă, care este gata să fie acceptat în procesul de câștigare a banilor, atingerea obiectivelor stabilite, inclusiv numărul de obiective, implementarea obiectivelor strategice și viconații. .

Sistemul de limite ale apetitului pentru risc și ordinea de funcționare a acestuia pot fi stabilite în documentele de reglementare interne ale băncii.

Pentru a stabili sarcina de evaluare a eficacității sistemului de management al riscului, este necesar să se desemneze instrumente care pot fi utilizate în acest sistem pentru a obține indicațiile necesare ale apetitului pentru risc.

Meta urmărire- Apreciază și evaluează eficiența managementului riscului bancar. În prezent, nu există instrumente, modele, abordări și demonstrații diferite care, în lumea cealaltă, să poată evalua managementul in-line a riscului într-o bancă rusă, precum și să injecteze direct și indirect în schimbarea acestei stări. . Obiectul urmăririi este o bancă comercială pe acțiuni. Subiectul de studiu este sistemul de management al riscului bancar.

metode de urmărire

Dacă aruncăm o privire mai atentă la metodele folosite pentru a câștiga băncile rusești, atunci pentru a evalua eficacitatea, putem vedea câteva instrumente care sunt victorioase în bănci și cum să adăugăm la sistemul de management al riscului:

Indicatori:

1. rentabilitatea capitalului cu recuperarea riscului (RAROC);
2. Indicatori cheie ai riscului.

1. Metode de testare la stres;
2. Stimă de sine;
3. Promovarea culturii Rizik.

Pielea din aceste indicații ale metodelor chi este un instrument modern de evaluare și influențare a sistemului de management al riscului. Băncile în sine sunt jefuite, ca și cum ar folosi aceste instrumente pentru a câștiga din activitățile lor. În aval de Zavdan la doslijegennita є iligeneta, yaki, este necesar să fie într-o reducere, în hidromelele unor astfel de sarcini, este îmbunătățit de rozătoare, plin cu o sarcină, iar Yakovo este o suzetă, Yaki este o prostie.

Indicator integral danez de acoperire a asigurărilor cu expertiză pentru susținerea abordării sălii de bal și a metodei evaluărilor experților, propus de S.S. Byelikovym pentru evaluarea capacității sistemului de management al riscului. Pentru evaluarea sistemului de instrumente S.S. Lui Byelikov i s-au atribuit 4 grupuri de criterii:

• rupt de baza de documentare,
• rin vzaєmodії pіdrozdіlіv acel personal,
• nivelul de organizare al sistemului de management,
• ruptura de a asigura o activitate neîntreruptă.

La cine au fost adăugate instrumentele, la cine ultimele, pentru a vedea riscurile. Sistemul de analiză defalcat sa bazat pe 6 criterii cheie:

• performanţă,
• economie sălbatică,
• raționalitate și dotalitate,
• superioritate și adaptabilitate funcțională,
• respectarea normelor și standardelor,
• securitate organizațională și informațională yakism.

În prezent, aceste criterii nu sufocă lumea cu puterea instrumentelor, care injectează direct în sistemul de management al riscului. Metoda de propunere ar trebui completată și clarificată de astfel de criterii, care sunt tipice pentru stadiul actual de dezvoltare a sectorului bancar:

• coeficientul de corelație al indicatorului și pierderile financiare ale băncii,
• fezabilitatea unui sistem automat care vă permite să tăiați cu o unealtă și trandafiri, versatilitate, accesibilitate,
• posibilitatea de a crea o interfață și roluri la toți egali cu personalul din AS,
• dezvăluirea unui sistem transparent de zonare și luarea unei decizii,
• strictețea analizelor matematice hardware (nivelul de formalizare a examenelor),
• turnarea dimensiunii borcanului pe instrumentul chi indicator,
• învechirea instrumentului, documentelor și instrucțiunilor CPU,
• practica internațională a instrumentului zastosuvannya,
• folosind instrumentul din CPU pentru a vă plăti riscurile,
• integrarea indicatorului la personalul băncii (comision de răcire),
• aspect

Acum să aruncăm o privire asupra acestor instrumente și să le evaluăm conform criteriilor prescrise (scoruri 1 ... 10). Aprobat expert pe baza experienței managerilor de risc cu dovada muncii în sistemul de management al riscului bancar de cel puțin 3 ani și prezentat în tabelul 1.

Tabelul 1 - Criterii de evaluare a instrumentelor

Rentabilitatea capitalului din recuperarea riscului (RAROC)

Unul dintre cei mai populari indicatori, atât în ​​băncile străine, cât și în afacerile bancare din Rusia, este rentabilitatea capitalului cu ajustare la risc (Risk Adjusted Return on Capital, RAROC). Acest indicator poate fi câștigat de băncile la granițele sistemului de gestionare a eficienței activității și managementului riscului (Risk Adjusted Performance Management, RAPM). RAROC este acoperit de următoarea formulă (1):

De altfel, RAROC arată cât câștigă banca din economii de capital în perioada economisirii de capital.

RAROC dă vina pe contul bancar ca fiind o alternativă perfectă la indicatorul clasic de rentabilitate a capitalului propriu (ROE). Pentru contul RAROC, indicatorii contabili care se acordă atunci când contul ROE este achitat și riscul este egal, - cheltuiește la rezervă pentru posibilitatea de cheltuire a acelor bani (capital) - sunt înlocuiți cu indicatori economici, care sunt considerați mai obiectiv. riscurile, care sunt luate în considerare: Cheltuiește (EL) acel capital economic ( ECap, EC).

Zavdyaki tsomu, por_vnya z ROE RAROC, permite o analiză mai detaliată a activității băncii din punct de vedere al riscului și fluxului de numerar, oscilki poate fi reasigurare la niveluri scăzute de segmentare.

La rozeta RAROC sunt semne atat de indicatori contabili, cat si economici. În același timp, este important să alegeți aceleași componente ale rozrahunka, luate pentru una și aceeași perioadă de timp și luate pe baza uneia și aceleiași game de aplicanți sau operațiuni.

Analiza indicatorului RAROC creează o schimbare de gândire pentru un câștig eficient pentru capitalul băncii, prin care acesta este remodelat într-o unitate de afaceri care aduce cel mai mare profit capitalului de risc.

În primul rând, RAROC vă permite să contribuiți echilibrat și punct la punct la dezvoltarea afacerii. În alt mod, RAROC vă permite să creșteți eficiența tamponului de capital (între capital și capital). În al treilea rând, și în perioada de supra-pace față de capital, și în perioada de criză, dacă există un deficit de capital, RAROC va ajuta la îmbunătățirea zonei / schimbarea cea mai eficientă în mod direct.

Scorurile pentru criteriul pielii și scorul general pentru instrument sunt prezentate în Tabelul 2.

Masa 2 - Evaluarea instrumentului RAROC

Indicatori cheie ai riscului

Indicatorii cheie de risc (КІРi), așa cum sunt numiți, sunt indicatori ai riscurilor cheie, pentru o bancă inteligentă. Duhoarea face parte din informație, iac pentru a servi ca un indicator al puterii băncii față de acel alt tip de risc.

Ключовий індикатор ризику (Key Risk Indicator, KRI) – кількісний показник, що обчислюється із заданою періодичністю і використовуваний для оцінки поточного рівня ризику, співвідношення поточного рівня з допустимим (пороговим) значенням, визначення проблемних областей та запобігання можливим втратам шляхом розробки та впровадження превентивних заходів .

Există trei tipuri principale de KIRiv:

1. Singur KIR. De exemplu, numărul de clienți nemulțumiți.
2. Zmishani KIR. Există două sau mai multe KIR unice, combinate cu algoritmi diferiți. De exemplu, spivvіdnennia zagalnoї kіlkostі kіlєntіv și kіlkostі kіlєntіv nesatisfăcut dau rіvіnnja kіlєntіv nemulțumit.
3. Yakisni KIR. Deci KIRi, cum ar fi „evaluarea de audit”, є evaluarea riscului egal: „înalt”, „mediu” sau „scăzut”.

Se bazează și pe indicatori, orientați nu atât pe cheltuieli, cât pe procese de afaceri. De exemplu, este important să informați personalul băncii despre costul specific, cioburile băncii vor schimba procesul. Indicatori similari ajută la evaluarea calității operațiunilor pentru toate tipurile de risc. Duhoarea, de regulă, este și ea istorică, cioburile ne informează despre cele care s-au întâmplat și nu ne spun de ce susilla este în mijlocul viitorului.

Indicatorii predicativi sunt ascuțiți, cum ar fi numărul de zgârieturi pe partea clienților, satisfacția personalului cu munca lor, numărul de instruiri pentru spivrobitnikiv pdrozdil.

În viața reală, există mii de toate punctele forte ale KІРіv, care inspiră principalele procese, afacerile directe, cheltuielile și cheltuielile care merg către bancă, astfel încât procesul de evaluare trebuie efectuat, pe baza datelor istorice și a metodelor statistice care influență Astfel, ca urmare a unei analize de succes a CIR, cei mai importanți indicatori, cheile pentru acest tip de risc, sunt abandonați.

Stosuvannya cu adevărat eficientă іndicatorіv podbachaє vykoristannya de o oră ca _indicatori istorici, і vperedzhiuchih _indicatori. Cu cât mirosul este mai specific și cu cât este mai precis să determinați profilul persoanei riscante, cu atât mai important este să lucrați cu indicatori. Acesta este numele „sensibilității” indicatorului care arată eficacitatea yoga. Nu este ușor de controlat sensibilitatea, pentru aceasta, practic, valorile prag optime ale indicatorilor de risc sunt adesea determinate și sunt corectate în procesul de modelare.

Scorurile pentru criteriile de piele și scorul general pentru instrument sunt prezentate în Tabelul 3.

Tabelul 3 - Evaluarea instrumentului KIR

testare stresanta

Un instrument important pentru evaluarea impactului oportunităților extraordinare asupra stabilității financiare a unei bănci poate fi testarea la stres. Acest instrument vă permite să analizați afluxul băncii de cheltuieli deosebit de mari, costul suportării oricăreia dintre ele, odihnindu-se la un interval rezonabil, pentru care banca are propriul capital economic. Sub stres, devine clar că se instalează oficiali macroeconomici, de parcă banca injectează mai multe valori nefavorabile, dar sunt acceptate mai multe valori negative pentru scenariul pesimist al planului de afaceri al băncii.

Testele de stres se pot face pe baza unor scenarii istorice și ipotetice. Vyadnychi Visaded, datele testului Vozno-Treznoye Testul Vestanni-Tse Kli-Rizik-Knight Ta Parametru, Activați acel Pasiviv în mintea lui Malomovykhi, Ale Yolovic de la Styrostic Scenarii, Zokremia, Weretheli Potni Kapieli Kapieli Kapieli Kapieli Kapiel Kapiel Kapiel Kapiel Kapieli Kapieli Kapiel Kapiel. Poate fi folosit ca rozrіzі okremih vidіv rizikіv și agregat.

Testele de stres se desfășoară în diferite domenii ale managementului riscului pentru a depăși diferitele sarcini viitoare:

• managementul capitalului,
• managementul lichiditatii,
• planificarea afacerii,
• managementul portofoliului,
• vyznachennya rizik-apetit.

Stres-testing-ul vă permite să evaluați impactul scenariilor pesimiste asupra tuturor indicatorilor principali ai activității băncii: rezultatul financiar și profitabilitatea, adecvarea capitalului, ratele de lichiditate, calitatea portofoliului de credite etc. .

Scorurile pentru criteriile pielii și scorul general pentru instrument sunt prezentate în Tabelul 4.

Tabelul 4 - Evaluarea instrumentului de testare a stresului

Autoevaluarea riscurilor și controalelor

Autoevaluarea riscurilor și controalelor este un proces de identificare, descriere și evaluare a riscurilor potențiale și a controalelor asociate acestora. Dacă principiile fundamentale ale efectuării autoevaluării în întreaga lume vor fi bine dezvoltate, evidența celei mai scurte perioade la nivel micro poate fi mult îmbunătățită. Procesul de autoevaluare este conceput pentru a identifica și evalua mai degrabă riscurile și incidentele potențiale decât actuale.

Procesul de autoevaluare se desfășoară pentru a identifica și documenta transferul celor mai semnificative riscuri și controale aferente acestora, pentru a crește gradul de conștientizare a afacerii cu privire la riscurile pentru bancă prin difuzarea rezultatelor autoevaluării. În acest rang, principalele obiective ale stimei de sine sunt:

• detectarea riscurilor și a deficiențelor semnificative în sistemele de control, inclusiv dezvoltarea indicatorilor de risc și a indicatorilor de control pentru monitorizarea riscului și fluctuațiile de intrare pentru minimizarea riscului;
• promovarea informațiilor despre riscul operațional și formarea profilului de risc al băncii, financiar structural;
• formarea datelor de intrare pentru analiza scenariilor, monitorizarea indicatorilor de risc și modelarea ar putea fi în sarcina capitalului pentru a acoperi riscul operațional.

Vіdpovіdno la standardele de lumină acceptate la nivel global, autoevaluarea trebuie efectuată nu mai puțin decât pe râu.

Prima etapă a autoevaluării este recunoașterea gradului de îndemânare a băncii la acel al treilea risc. Shilnіst to riziku poate fi determinat de unul sau mai multe dekіlkom din metodele ofensive:

• interviuri pentru îmbunătățirea afacerii spivrobitnikiv, care este evaluată;
• chestionar;
• analiza bazei de date a riscurilor operaționale (date istorice);
• analiza feedback-ului terților (audit extern și intern, autoritate de reglementare, consultanți etc.);
• analiza vechiului dzherel danikh, cum ar fi presa și uita-te la practicile lumii;
• preluarea datelor disponibile pe portalul intern al băncii;
• desfășurarea unei sesiuni de brainstorming în cadrul seminariilor.

Una dintre cele mai eficiente este metoda rămasă. În timpul seminariilor sunt reprezentanți ai subdiviziunilor structurale, care includ atât un depozit, un manager, cât și fahivtsiv. Participanții vor fi rugați ca mirosul în sine să fie absorbit de riscurile sale.

În procesul de autoevaluare, în mod similar cu evaluarea riscului, se evaluează eficacitatea procedurilor de control (se stabilește o scală de 5 poziții cu o evaluare de la zero la eficiență ridicată). Strict din evaluarea globală a evaluării riscului, evaluarea eficacității procedurilor de control determină ratingul acestui risc.

Scorurile pentru criteriul pielii și scorul general pentru instrument sunt prezentate în Tabelul 5.

Tabelul 5 - Evaluarea instrumentului de autoevaluare a riscurilor și controalelor

Cultura Rizik

Indiferent de cei care au înțeles cultura riscului cu mult timp în urmă, nu există o definiție clară și lipsită de ambiguitate a acestui termen în practica bancară. În ultimul 2016, rolul Băncii Rusiei în managementul riscului a recunoscut cultura riscului drept unul dintre cele mai importante elemente ale sistemului de management al riscului. Așadar, cu ajutorul autorității de reglementare, cultura riscului poate fi definită ca o colecție de valori, reconciliere, înțelegere, cunoaștere, norme de comportament și practici privind modul de a risca organizarea și gestionarea acestora, care sunt împărtășite și acceptate de toți practicienii Organizatia. Varto înseamnă că cultura riscului se bazează pe valorile și schimbările oamenilor, care pot fi acceptate doar voluntar. Important vіdminnіst vіd іnshihі іnstrumentіv poligaє în faptul că spіvrobіtnik nu poate fi zmusit vimogi rizik cultura.

Această desemnare dă conturul până la punctul de a înțelege ce înseamnă cultura riscului în organizație, dar desemnarea este slab formalizată. Una dintre principalele probleme ale organizațiilor de succes, care poate duce la cultura riscului, este existența unor metode de evaluare parametrică, care să permită evaluarea echilibrului principiilor informale și reconcilierii.

Pentru majoritatea practicienilor, specialiștii, care lucrează în sistemul de management al riscului, managerii de risc, par a fi oameni cu cunoștințe matematice specifice, care sunt inaccesibile pentru mai mult. Deciziile managerilor de risc pot fi nerezonabile, mai ales pentru cei care se ocupă de funcțiile de business. Cultura riscului promovează reducerea decalajului dintre managerii de risc și alți practicieni.

În mintea culturii trandafirilor-risc, pielea spivrobitnik, în primul rând, știe ce face și pentru ce arată managerul de risc; într-un mod diferit, deciziile razumіє, scho ale managerului de risc se bazează și pe obiectivele bunăstării organizației; în al treilea rând, motivațiile pentru implementarea practică a soluțiilor pentru sistemele de management al riscului.

Managementul riscului, ca orice alt proces important, este reglementat în mod clar. Structuri organizaționale, roluri, proceduri, instrumente și modele de vină pentru îmbunătățirea mecanismelor. Dar în mințile economice importante de astăzi, bazarea pe mecanisme formale nu este suficientă pentru a asigura stabilitatea sistemului de management al riscului pentru bancă și adaptabilitatea la mediul exterior și interior, care este în continuă schimbare. Nadiyano închide posibilitățile de lacune și zonele domnule în reglementarea normativă pentru a ajuta cunoașterea, valorile, principiile și reconcilierea în sfera managementului riscului.

În bănci, în sfera managementului riscului, fie procedurile formale, fie principiile informale sunt adesea dominate. Cele mai de succes bănci le dezvoltă atât pe acestea, cât și pe altele.

De asemenea, dezvoltarea culturii riscului este un pas important în dezvoltarea sistemului de management al riscului.

Într-adevăr, prețul culturii riscului variază de la bancă la bancă. Pentru a realiza o cultură a riscului puternică într-o organizație, managementul riscului pătrunde totul: procese, sisteme, soluții de management, modele etc. În băncile cu o cultură a riscului mai mică, managementul riscului se reduce la dezvoltări formale și recomandări ale managerilor de risc, adesea scho să nu-și piardă dreptul de vot atunci când ia o decizie de afaceri.

În acest fel, toate instrumentele de management al riscului, deși vom termina cu atenție vin, pardoseala eficientă, cultura managementului riscului în organizație a fost învinuită.

Unul dintre motivele dezvoltării pe scară largă a culturii riscului poate fi un suport slab pentru managementul riscului din partea organizației mai mari. Razum extrem de importanță a zastosuvannya în trumentrument în v ruzbykmannya rіziki, kіvnіstvo yakthy zavzhdі svіdomlyuє, scho rizi-management stosuєєєєєєєє yak izik-managerman și іnshikh spmani.

O altă barieră de netrecut în calea dezvoltării culturii și managementului riscului este pentru cei care în afaceri încearcă adesea să-și privească propriul fel într-un mod diferit, să transfere opțiuni alternative pentru dezvoltarea altora noi. A cărui axă este bogat scho poate fi zdrobită pentru comunicarea corectă a rolului managerilor de risc ca parteneri și opoziție constructivă la procesul de pregătire și adoptarea unei soluții de afaceri.

În prezent, băncile se află în diferite stadii de dezvoltare a culturii riscului.

Perioada care a urmat crizei financiare mondiale din 2008-2009, devenind începutul tranziției galeriei bancare mondiale la o cultură echilibrată a riscului. Nabula a dezvoltat conceptul de apetit pentru riscul organizației. Utilizarea pe scară largă a metricilor, care va crește profitabilitatea propriei afaceri, a permis reducerea gradului de conflict între funcțiile de business și funcțiile de management al riscului, unindu-le la toate nivelurile organizației.

Drumul celor mai mari bănci mondiale către o cultură echilibrată a riscului pare să fie colapsibil. Unele bănci au depășit dificultățile, altele, prin deficiențele culturii riscului, și-au pus bazele.

Conceptul de cultură a riscului la marea bancă este axat pe sarcină, așa cum este pus în fața practicienilor la granițele sistemului de management al riscului. De exemplu, la PAT Oschadbank, cultura riscului este văzută ca obosită în sistemul de norme pentru comportamentul spivrobitnikilor, direcționând manifestarea riscurilor și gestionându-le. În același timp, este posibil să oficializați modelul, care constă din patru domenii, cum să descrieți instrumentul și să vă permiteți să exersați cu el - pentru a înțelege riscul, răspunsul, ajutorul pentru client, băncă și așa mai departe, transparența proceselor.

Scorurile pentru criteriul pielii și scorul general pentru instrument sunt prezentate în Tabelul 6.

Tabelul 6 - Evaluarea instrumentului Rizik-culture

Tabelul de însumare a eficacității instrumentelor (1...10) este prezentat în Tabelul 7.

Tabelul 7 - Podsumkova tabel de eficiență a instrumentelor

Visnovok

Pentru instrumentul skin a fost prezentat un indicator integral care arată cât de eficient poate fi acest instrument în prima rundă de opriri pentru evaluarea și îmbunătățirea sistemului de management al riscului bancar.

Golovny vysnovok, care este posibil să crească din tsikh rozrakhunkiv, un astfel de instrument, ca o cultură a riscului, este cea mai mică dintre cererile rozviny și sim pentru infecții pe piața bancară rusă. Rozrahunki au arătat că, în același timp, procedurile formale de management al riscului domină puternic, în timp ce celor informale li se acordă un respect superficial. Ne-am dat seama că instrumentele informale sunt ușor de parametrizat și zastosovuvat fi ca tehnologiile informaționale. Însă pentru băncile de astăzi, pentru a-și pune sarcina unor metode progresive de management al riscului, care să atingă o eficiență maximă, este necesară dezvoltarea atât a unor metode formale de management, cât și a celor informale, care se bazează pe principiile acelei schimbări.

Unul dintre efectele principale și promițătoare în dezvoltarea culturii riscului bancar este un sistem aprofundat de gestionare a riscurilor operaționale, deoarece Acest tip de risc în sine, manifestând particularitățile privirilor și valorilor umane, atât din partea pozitivă, cât și din partea negativă, poate fi minimizat pentru dezvoltarea instrumentelor de această natură în sine.

lista bibliografică

Despre revista

Universitatea Tehnologică din Moscova

Institutul de Tehnologii Inovatoare și Administrație de Stat

Cultura riscului este unul dintre principalele depozite de dezvoltare progresivă a instituțiilor bancare. Cultura riscului a evoluției post-evolutive a condus la crearea unei culturi echilibrate a riscului.

Universitatea de Tehnologie din Moscova

Institutul de Tehnologie Inovatoare și Administrație Publică

Cultura riscului este una dintre componentele principale ale dezvoltării progresive a instituțiilor bancare. Cultura riscului este în continuă evoluție și a condus la crearea unei culturi echilibrate a riscului.

Kudoyariv L.V. Cultura riscului ca depozit important pentru funcționarea optimă a Băncii // Cercetare în știință umanitară. 2016. Nr 12 [Resursa electronica]. URL: http://human.snauka.ru/2016/12/18109 (data intrării: 28/09/2017).

În restul orei, mai multe organizații financiare se dezvoltă și încearcă să se extindă (extinde) în structura lor internă, abordând un astfel de concept ca „cultura riscului”.

Cultura riscului în sistemul bancar este scopul de a înființa managementul riscului de partea tuturor spivrobitnikilor din organizații cu metoda de maximizare a profiturilor și minimizarea costurilor. Cultura riscului - valori, reconciliere, înțelegerea acelei cunoștințe în sfera managementului riscului, care este împărtășită de susținătorii organizației la toate nivelurile.

Cultura Rizik a evoluat și a adus astăzi la crearea conceptului cultura echilibrata a orezului.

Puteți vedea următoarele etape de dezvoltare:

1. Înainte de anii 1990, anii: autoritatea de reglementare nu putea câștiga – riscurile erau privite exclusiv în contextul autorității de reglementare;

2. Anii 1990: maximizarea profitului/cotei pe piață - riscurile au fost văzute ca o funcție a controlului și o schimbare pentru afaceri și un management mai mare;

3. Anii 2000: maximizarea profitului - riscurile arătau ca făcând parte din banii Băncii;

4. După anul 2008: cultura este echilibrată - pentru dezvoltarea afacerii și creșterea financiară pentru realizare s-au indus reducerea optimă a riscului și profitabilitatea.

1. Setarea corectă a „muntei”: în mod clar bucuros că managementul de vârf dă exemplu de setare corectă a riscului și a valorilor de bază ale organizației.
2. Semnificație: apărătorii în egală măsură acceptă principalele valori și vin la gestionarea riscurilor, recunosc responsabilitatea pentru acțiunile lor și lipsa riscurilor.
3. Răspuns eficient la schimbările în macro-indicare: mijlocul intern vă permite să luați decizii eficiente de la răspunsul la apel, să cântați critici deschise și un dialog constructiv.
4. Sobi zahochennya: toți egali câștigă stimulente financiare și non-financiare.

Basel vede trei elemente cheie ale culturii înalte Rizik:

1. Sistem de management al riscului: un rol semnificativ pentru vizualizarea în managementul riscului, o metodologie unificată pentru managementul riscului, implementarea practicii eficiente a sistemului „de apărare pe trei linii”, resurse semnificative, independența și contribuția managementului riscului și auditului intern în managementul riscului .
2. Apetitul pentru risc: cultura riscului este văzută ca un avantaj strategic pentru Bancă, apetitul pentru risc cascadă efectiv în limitele operaționale, strategia de dezvoltare a Băncii și planurile de afaceri sunt aliniate cu apetitul pentru risc.
3. Sistemul de compensare: cultura riscului este dezvoltată conform regulilor și stimulentelor economice, motivația materială este salariul egal cu dezvoltarea culturii riscului.

Băncile din sfera managementului riscului sunt adesea dominate fie de proceduri formale, fie de principii informale de reconciliere. Cele mai de succes companii financiare le dezvoltă pe acestea și multe altele, pe baza caracteristicilor ofensive ale robotului:

Cultura riscului pătrunde în organizație și definește diversitatea practicienilor;

Comportamentul Rizik-Obachna

Consolidarea funcțiilor metodologice și de expertiză

Diya prin comunicații.

Cu toate acestea, indiferent de evoluția globală a managementului riscului, o mulțime de dosare organizaționale nu au format o cultură echilibrată a riscului.

Ca și înainte, următoarele tipuri de culturi de risc sunt încă relevante:

1. Nagovos la obsyagi care ajung;

2. Vot pentru profitabilitate (JPMorgan, HSBC);

3. Zbitkiv inacceptabil pentru orice preț;

4. „Capul în nisip”;

5. Cultură echilibrată (Goldman Sachs).

Cultura riscului se bazează pe o formă de parteneriat de organizare și este susținută de o cale de decizii și decizii manageriale orientate către obiective:

1. Extinderea activelor și pasivelor în bilanț pentru varianta de piață mark-to-market. Vă permite să gestionați rapid riscurile și să acceptați „soluții de piață”.
2. Baza unei culturi puternice a riscului este o structură organizațională. Kerіvnі komіteti eskaluyut probleme vyshchomu kerіvnitstvu vstanovih vpadkah și administrіnі prіshennya pіddayutsya universal otsіntsі pe schodenіy osnovі.
3. Bazele culturii riscului sunt puse în ideologia parteneriatului. Pre-IPO printre kerіvnitstva și spіvrobіtnіkіv a făcut multă responsabilitate față de rezultatele activităților companiei.

Exemplul de cea mai bună practică a culturii de risc dezvoltate este organizația Goldman Sachs.

Amploarea activității se află în centrul viticultorului

Rotația spіvrobіtnіkiv și managementul între întreprinderi

Copiii care controlează pot avea același statut, prestigiu și compensație ca și copiii de afaceri.

Comitetele Riscurilor sună astăzi în fața organului colegial suprem

Bear Stearns (BS) poate fi un exemplu de practică negativă a culturii riscului. Indiferent de sistemul similar de parteneriat Goldman Sachs (GS), structura organizatorică a BS a fost inspirată de patru blocuri „închise”. În cursul zilei, sesizarea despre arbitrajul riscurilor în activitatea companiei, structura și amploarea acesteia, de asemenea, nu a condus la un obiectiv clar, sarcina de renovare a Comitetului șef al riscurilor. S-a remarcat, de asemenea, de către cei că funcția de riscuri a fost îndreptată către manifestarea shakhraystvo și nu spre evaluarea și gestionarea riscurilor, dar costul procedurilor de gestionare a riscurilor a fost și mai obezzhene. Front office-ul BS nu a efectuat o evaluare reală a riscurilor înainte de a pune bazele.

Її bazați și aplicați implementarea astfel:

Analiza riscurilor care conduc la verificarea prețurilor, risc scăzut de risc

Soluția nu este potrivită pentru risc și limite

Funcțiile de avansare a riscului au fost dezvoltate înainte de monitorizare și control

Banii de compensare, precum și statutul mai scăzut, mai mici la Front Office

Managementul ineficient și structura organelor colegiale nu au susținut procesul de analiză a riscurilor strategice și de luare a deciziilor

Dacă modelul însuși încurajează sistemul să preia controlul în managementul riscului, prima linie joacă un rol cheie. Schematic, sistemul este vinovat că arată astfel (Trei linii de apărare):

1. Prima linie de apărare - Afaceri:

Introducerea fără greșeală a procedurilor de management al riscului în procesul de afaceri

S-a luat decizia de a îmbunătăți optimizarea riscului și a aprovizionării

Dotrimanya apetit pentru risc, limitează această resursă obmezheniya

Vіdpovіdalnіst pentru laudele riscurilor.

Aplica: evaluare vizuală a Clientului pentru prima oră de creditare cu amănuntul.

Pentru creditarea corporativă - o căutare a solicitanților cu cel mai înalt profil de risc, identificarea exactă a riscului solicitantului / vă rugăm.

2. O altă linie de apărare - Riziki:

Pobudova procese, modele, instrumente

Expertiza independentă a băncilor acceptate de bănci

3. A treia linie de apărare - Audit:

Audit cuprinzător al sistemelor monitorizate de grupurile de risc.

Ca urmare a implementării unor abordări raționale pentru atingerea unui nivel ridicat de cultură a riscului, se observă următoarele:

1. Liderii de afaceri nu se tem să identifice riscurile reale ale operațiunii și să pledeze pentru o abordare adecvată a reducerii acestora. Interacțiunile dintre Blocul de Afaceri și Blocul de Risc se desfășoară într-o atmosferă de parteneriat.
2. Progresele în afaceri au condus la identificarea reală a riscurilor și îi ajută pe avansați Rezic să dezvolte modele de risc.

Copiii de afaceri și copiii Rizik nu s-au temut să-și recunoască iertarea și să urmărească dialogul.

Bears Stearns înainte de criza creditelor ipotecare din 2007 a fost a cincea cea mai mare bancă de investiții din Statele Unite. În mesteacănul anului 2008, soarta s-a sprijinit de fața băncii falimentare și a fost îngropată de banca JPMorgan Chase.

1. A.G. Guznov, „Probleme juridice de bază ale implementării Basel II în Rusia” - http://www.cbr.ru/publ/moneyandcredit/guznov.pdf
2. Informații oferite pe site-ul oficial al Goldman Sachs http://www.goldmansachs.com/s/bsc-2013/index.html
3. Site-ul oficial al Comitetului de la Basel pentru Analiza Bancară http://www.bis.org/index.htm

Contact cu autorul (comentarii/recenzii înainte de articol)

Lasa un comentariu

Dacă nu sunteți încă înregistrat pe site, trebuie să vă înregistrați:

2017. Revista electronică științifică și practică „Cercetarea științei umanitare”.

Aspecte zilnice ale înțelegerii riscului de afaceri

De mai bine de cincisprezece ani, știința și practica managementului de afaceri au dezvoltat în mod activ managementul riscului, care ne-a venit dintr-o metodologie ciudată. În restul orei, se vorbește din ce în ce mai des despre cultura riscului în management, parcă transferând evaluarea riscurilor atunci când se ia orice decizie managerială. Un astfel de fenomen, ca un risc de afaceri, în această oră este activ victorios nu numai în activitățile operaționale. Lucrul cu ei devine o parte invizibilă a procedurilor de planificare a investițiilor și activităților de proiect. S-ar putea să mă uit mai atent la înțelegerea riscurilor înainte de a vedea puterea de a le gestiona.

Istoric și înțelegeți riscul

Din punct de vedere istoric, era timpul să spunem că civilizația umană a înțeles nesiguranța și a încercat în mod activ să știe cum să lucreze cu ele pentru o lungă perioadă de timp. Deci, în Babilonul antic (3-4 mii de ani î.Hr.) practica asigurării vaselor maritime se baza pe metode simple de analiză. Un cob practic de asigurare de viață a fost pus ore în șir în Imperiul Roman. Studiile sistematice în domeniul analizei naturii și realității zilei au început bogat târziu în momentul nașterii ordinului burghez al statului (sfârșitul secolului al XVII-lea, matematician englez, demograf Ege. Halley).

În lume, dezvoltarea civilizației și virobnicheskih vіdnosin în sfera comercială și de afaceri, marile minți ale economiei au crezut că din ce în ce mai mult respectă zv'azok mizh pributkom și rizikom. Adam Smith a scris mai întâi despre asta în biroul său, iar mai târziu această idee a fost preluată de alți autori. În lucrarea sa „Modul economic de gândire”, economistul american Paul Heine a declarat că a acuzat profiturile companiei pentru nesemnificație și riscul aferent. Originea acelei dezvoltări active a cunoștințelor științifice în sfera dezvoltării riscurilor și gestionării acestora a început în cealaltă jumătate a secolului XX, în epoca revoluției științifice și tehnologice. Mai jos sunt indicate două scheme, prima dintre care demonstrează versiunile cuvântului „risk”, iar în cealaltă, este indicată denumirea, dată de autori la un moment diferit.

În acest articol, putem vedea realitatea riscului în aspectul afacerii yoga. Codul civil al Federației Ruse în al treilea paragraf al paragrafului 1 al articolului 2 definește pіdpriєmnitsku diyalnіst yak samostіynu, scho zdіysnyuєtsya pe svіy risik, sprjamovanu pe o otrimannya pributku sistematică. Din privirea pragmatiștilor, sub riscurile unei organizații comerciale, putem înțelege posibilitatea (imovirnist) a podії cântând prezent. Poate fi în pragul podiya, pentru faptul că subiectul, după ce a luat o decizie, poate fie să-și cheltuiască resursele des sau mai mult, fie să subestimeze beneficiul, fie să suporte cheltuieli financiare și materiale suplimentare.

Opinia științifică vă permite să priviți mintea amenințărilor relevate dintr-o perspectivă mai largă a rezultatelor financiare, din punctul de vedere al perspectivelor de rezultate financiare și din punctul de vedere al evaluării imaginare a consecințelor negative. În cazul pielii, există o urmă de memorie că nu există risc fără o decizie acceptată și nu există obiect de risc fără subiectul de yoga. Pentru cine, prima privire dublă asupra manifestării analizate este acea spălare yogo. Conducerea organizației stochează un risc oficial subiectiv. Trucuri adevărate sunt faptele care pot fi capabile să urmeze scenarii inacceptabile, să stabilească o latură obiectivă. Natura subiacentă a fenomenului este arătată atât de latura subiectivă, cât și de celelalte laturi obiective.

Depozit care arată riscul unei organizări comerciale

Caracteristicile riscului, ca yogo în special dominația, demonstrează că acestea asigură legătura dintre evaluarea yogo și clasament. Caracteristicile sunt împărțite în planuri matematice standard, de bază și generale. Printre expunerile matematice standard, care se bazează pe teoria imovirnosti, se văd:

• rafinament matematic;
• dispersie;
• coeficient de variație;
• coeficient de corelație.

Tot ce poate fi, sună. І z evaluarea principalelor autorități a amenințărilor impuse ca urmare a încheierii procesului. La ce este bună metafora ordinului: „Așa cum un prosop atârnă de perete la spectacol, atunci în restul actului trebuie să fie rotit.” Pentru a privi în viitor, este necesar să se identifice principalele regularități, care se reflectă în caracteristicile riscului. Din pozițiile perspectivelor obiectului, care sunt luate în considerare prin deciziile adoptate, se văd trei caracteristici de risc de bază.

1. Alternativă. Zavzhd є kіlka variantіv vіrіshennya, însăși esența problemei revelate transmite această caracteristică. Dacă alegerea este imposibilă, atunci rizik-ul capătă sens pentru o privire.
2. Super articulat. Ca o decizie a unui manager, este acceptată fără urahuvannya a principalelor legi, dezvoltarea că în mintea informațiilor inexacte, ei dau vina pe diferite impresii negative. Vodnochas risik є prikoryuvachem progres tehnic și social și economic.
3. Nesemnificativ. Conceptul de nesemnificație și riziku se formează prin aranjarea conexiunii lor inextricabile una câte una. S-a introdus o amenințare ca manifestare, ceea ce înseamnă semnificația minții pentru înțelegerea nesemnificației, întrucât, în prezența unui raționament neechivoc al rezultatului, ea este înlocuită cu o claritate cântătoare.

Inconsecvența dintre mijlocul exterior și interior al organizației în conformitate cu decizia de decizie acceptată formează ob'ektivnі și provoacă subiectiv risc, care va asigura caracterul său dublu. Trei forme de nesemnificație a calității obiective stau în voința altora, ca și cum ar fi luat o decizie. De exemplu, concurenții rivali pot fi direcționați către șeful sindicatului într-o formă activă sau pasivă. І cі podії ob'єktivno vіd noi să nu mințim.

Spălați cauzele subiective ale riscului, pe baza substituenților obiectivi, începeți-l cu posibilitatea unei corectări a cântării. De exemplu, este posibil să se stabilească o sarcină pentru a schimba mediul managerului, ca și cum ar încălca probleme organizatorice și tehnice. Crimă de caracteristici de bază, putem numi și alte puncte forte specifice care modelează robotul cu amenințări:

• natura economica;
• imovirnіst viniknennya;
• obiectivitatea se va manifesta;
• variabilitate egală;
• transfer de patrimoniu;
• subiectivitatea proceselor de evaluare;
• prezența analizei;
• semnificaţie.

La baza naturii influenței asupra posibilității de exprimare în îndrumarea modelului inferior, influența factorilor obiectivi și subiectivi.

Caracteristicile funcțiilor de risc de afaceri

Pentru munca cu un risc asociat cu acesta, este important să înțelegeți funcțiile care reprezintă un risc în activitatea de afaceri. Să aruncăm o privire la câteva dintre principalele funcții ale riscului.

1. Funcție inovatoare. După cum știm, nu există sarcini care să nu fie viabile. Є prețul alimentelor. Prima modalitate de a finaliza sarcina este impersonală. Aceleași pot fi văzute chiar și până la imovirnosti naslіdkіv negativ. Manifestările riscurilor joacă un rol stimulant în căutarea unor modalități absolut noi de rezolvare a problemelor, culminând cu așa-numita „funcție inovatoare” a acestora. La Zahodі navit vinik spetsіalny termen - іnnovatsіyne rizikové gospodaryuvannya. Așteptați puțin, deoarece ideile de afaceri geniale devin adesea învechite din cauza amenințărilor adverse. În același timp, s-au găsit inovativ soluții unice în paradigma riscantă a clădirii de ultimă generație pentru a conduce dezvoltarea marketingului în cea mai eficientă formă, în care să poată juca toți participanții la cooperarea economică.
2. Funcția Zahisna. Mintea, pentru unele scutiri de conducere sunt acceptabile, uitându-ne la cele care împuțite sunt învinovățite o singură dată, iar din ele sunt rătăcite, care sunt optime pentru culturile corporative scăzute ale organizațiilor de astăzi. Particularitatea funcției zahisnoi este riscantă pentru cei cărora, în asumarea cerebrației, li se oferă garanții legale și economice, care includ avertizare timpurie. Să vorbim despre modalitățile de realizare a scenariilor recente pentru riscurile riscante, implementarea vechilor minți cântătoare. Grațierea este văzută nu ca un semn de incompetență, ci ca un însoțitor acceptabil al independenței unui individ superior, ca o modalitate de a se dezvolta și de a argumenta în privința dreptului.
3. functie de reglementare. Riscul unui om de afaceri și modul de acoperire a cazurilor de modalități adesea nebanale de îndeplinire a sarcinilor de pliere. Una dintre laturile funcției de reglementare favorizează forma constructivă, deoarece transferă clădirea unui om de afaceri către riskikuvat în numele unui rezultat de succes al activității. Dar, ca o medalie, o astfel de clădire poate fi la mijloc - aventurism și încredere în sine, că există aspecte anti-amabilitate în specialitatea liderului. În primul rând, apare forma distructivă a funcției. Este important să cunoaștem mijlocul. Rizik pentru a servi ca un suport garnoy pentru reglementarea și autoreglementarea diy kerivnik la posibilitățile pe deplin manifestate ale moștenirii neprietenoase.
4. Funcția analitică. Această funcție vă permite să alegeți modalitatea optimă de reducere a riscului din depozitul format de alternative. În schimb, acea pliere a deciziei manageriale determină profunzimea și amploarea muncii analitice cu amenințări. Sub ceasul sărbătoririi marilor manageri de proiectare, laboriozitatea analizei riscurilor este în creștere, acestea ocupând întreaga diviziune a lucrării de proiectare. În același timp, soluțiile simple și tipice permit mai mult contact cu intuiția cititorului.

Concepte moderne de risc

La diviziile de front, am fost numiți cu înțelegere și cu ajutorul riscurilor pentru întreprindere, am stabilit principalele motive pentru asta, am ales funcțiile, de parcă am fi învingători. І dali vikaє nutriție naturală: care este munca? Virishuvati tse pitanya este posibil, mayuchi vіdpovіdnu kontsіyu. Conceptul de risc înseamnă evidența unui sistem de priviri, care reflectă fenomenele și procesele raționale asociate insecurității manifestate, care sunt înțelese direct prin scăderea numărului de excluderi. Conform conceptului, înțelegem:

• sistem look;
• ideea inițială principală, voi duce la îndeplinire gândul.

Înțelegerea noastră se bazează pe conceptul de risc din punctul de vedere al teoriei economice, precum și al activității unei organizații comerciale. Chiar și în trecutul recent, conceptul de securitate absolută a riscului zero a fost respectat ca concept de bază al teoriei și practicii luminii. Numerică reală podії a arătat o incompetență її. Agravarea și accelerarea fără precedent a proceselor de război, a comunicațiilor și a variabilității transportului a dus la o creștere asemănătoare avalanșelor a factorilor și literalmente schimbarea zmusili pіdhіd schodo a învinuit în mod constant amenințările.

În prezent, conceptul de risc acceptabil a fost dezvoltat în mod activ. Vihodyachi, nasampered, mirkuvan economic, prietenia yoga poate fi amorsat. Esența conceptului este pentru cei care, pentru decizii lăudate, sunt numiți un „potir de teresive” de oportunitate (mai bine), dar în celălalt caz - nesiguranță (cheltuială). În cadrul acestei paradigme, analiza riscului și dezvoltarea unei schimbări rezonabile la un nivel acceptabil conduce la o decizie care permite riscul pentru subiectul activității guvernamentale la limite acceptabile.

Meta conceptul se bazează pe faptul că știi sau nu că există o soluție mai bună în mintea riscului care este analizat. Conceptul corect este implementat în trei etape.

1. Dezvăluirea factorilor care dau vina pe amenințări. Rizik ideї, conceput pentru totdeauna, i se pare grozav din prima etapă.
2. Vimiryuvannya, evaluarea oficialilor dezvăluți. Pentru creșterea gradului de pregătire pentru nasledkiv inacceptabil, riscurile încep să se schimbe.
3. Rozrobka zahodіv schodo zmenshennya nebezpepeki factori riziku.

În activitatea de afaceri, prin specificul celor mai riscante decizii, se pot obține cele mai bune rezultate. Este adevărat, dar pentru primul ajutor pentru veniturile viitoare și pentru viitorul riscului tău. Am analizat schema dată a dinamicii fluxului de numerar pentru trei domenii: proporționalitate, invarianță și „plată”. Zona de proporționalitate ni se pare, scho, sunet, că decizia medie riscantă duce la faptul că venitul crește. Ale, a venit momentul, dacă creșterea condițiilor nesigure nu duce la creșterea veniturilor. Pentru acea rizikuvati treba, unikayuchi intrare în zona de invarianță.

La stati, am ajuns să cunoaștem înțelegerea riscului. Cultura Rizik calomniază pas cu pas toate sferele activității umane. Navіt vyaviti fără probleme, naskіlki zminivsya navkolishnіy svіt pentru restul de 20 de ani în aceeași poziție de avalanșă de amenințări și nesiguranță. Afacerile care au devenit de zeci de ori intense și dure, în creștere scăzută, inclusiv vigoare negativă, acuzată pentru o oră și pe scară largă. Și este mai mult decât suficient că fizicologia a depășit teoria simplă în plan practic, s-ar putea să fim capabili să acceptăm cu îndrăzneală ciudateniile orelor și pliurile virishuvati ale sarcinii de nivel înalt, inclusiv implementarea inovației în design.

RIZIK-CULTURA ESTE IMPORTANTĂ PENTRU FUNCȚIONAREA RAȚIONALĂ A BĂNCII

Kudoyarov Leonid Vladislavovici
Universitatea Tehnologică din Moscova
Institutul de Tehnologii Inovatoare și Administrație de Stat

CULTURA RISCULUI CA O COMPONENTĂ IMPORTANTĂ A OPERĂRII RATIONALE A BĂNCII

Kudoyarov Leonid Vladislavovici
Universitatea de Tehnologie din Moscova
Institutul de Tehnologie Inovatoare și Administrație Publică

În restul orei, mai multe organizații financiare se dezvoltă și încearcă să se extindă (extinde) în structura lor internă, abordând un astfel de concept ca „cultura riscului”.

Cultura riscului în sistemul bancar este scopul de a înființa managementul riscului de partea tuturor spivrobitnikilor din organizații cu metoda de maximizare a profiturilor și minimizarea costurilor. Cultura riscului - valori, reconciliere, înțelegerea acelei cunoștințe în sfera managementului riscului, care este împărtășită de susținătorii organizației la toate nivelurile.

Cultura Rizik a evoluat și a adus astăzi la crearea conceptului cultura echilibrata a orezului.

Puteți vedea următoarele etape de dezvoltare:

1. Înainte de anii 1990, anii: autoritatea de reglementare nu putea câștiga – riscurile erau privite exclusiv în contextul autorității de reglementare;

2. Anii 1990: maximizarea profitului/cotei pe piață - riscurile au fost văzute ca o funcție a controlului și o schimbare pentru afaceri și un management mai mare;

3. Anii 2000: maximizarea profitului - riscurile arătau ca făcând parte din banii Băncii;

4. După anul 2008: cultura este echilibrată - pentru dezvoltarea afacerii și creșterea financiară pentru realizare s-au indus reducerea optimă a riscului și profitabilitatea.

1. Setarea corectă a „muntei”: în mod clar bucuros că managementul de vârf dă exemplu de setare corectă a riscului și a valorilor de bază ale organizației.
2. Semnificație: apărătorii în egală măsură acceptă principalele valori și vin la gestionarea riscurilor, recunosc responsabilitatea pentru acțiunile lor și lipsa riscurilor.
3. Răspuns eficient la schimbările în macro-indicare: mijlocul intern vă permite să luați decizii eficiente de la răspunsul la apel, să cântați critici deschise și un dialog constructiv.
4. Sobi zahochennya: toți egali câștigă stimulente financiare și non-financiare.

Basel vede trei elemente cheie ale culturii înalte Rizik:

1. Sistem de management al riscului: un rol semnificativ pentru vizualizarea în managementul riscului, o metodologie unificată pentru managementul riscului, implementarea practicii eficiente a sistemului „de apărare pe trei linii”, resurse semnificative, independența și contribuția managementului riscului și auditului intern în managementul riscului .
2. Apetitul pentru risc: cultura riscului este văzută ca un avantaj strategic pentru Bancă, apetitul pentru risc cascadă efectiv în limitele operaționale, strategia de dezvoltare a Băncii și planurile de afaceri sunt aliniate cu apetitul pentru risc.
3. Sistemul de compensare: cultura riscului este dezvoltată conform regulilor și stimulentelor economice, motivația materială este salariul egal cu dezvoltarea culturii riscului.

Băncile din sfera managementului riscului sunt adesea dominate fie de proceduri formale, fie de principii informale de reconciliere. Cele mai de succes companii financiare le dezvoltă pe acestea și multe altele, pe baza caracteristicilor ofensive ale robotului:

Cultura riscului pătrunde în organizație și definește diversitatea practicienilor;

Comportamentul Rizik-Obachna

Consolidarea funcțiilor metodologice și de expertiză

Diya prin comunicații.

Cu toate acestea, indiferent de evoluția globală a managementului riscului, o mulțime de dosare organizaționale nu au format o cultură echilibrată a riscului.

Ca și înainte, următoarele tipuri de culturi de risc sunt încă relevante:

1. Nagovos la obsyagi care ajung;

2. Vot pentru profitabilitate (JPMorgan, HSBC);

3. Zbitkiv inacceptabil pentru orice preț;

4. „Capul în nisip”;

5. Cultură echilibrată (Goldman Sachs).

Cultura riscului se bazează pe o formă de parteneriat de organizare și este susținută de o cale de decizii și decizii manageriale orientate către obiective:

1. Extinderea activelor și pasivelor în bilanț pentru varianta de piață mark-to-market. Vă permite să gestionați rapid riscurile și să acceptați „soluții de piață”.
2. Baza unei culturi puternice a riscului este o structură organizațională. Kerіvnі komіteti eskaluyut probleme vyshchomu kerіvnitstvu vstanovih vpadkah și administrіnі prіshennya pіddayutsya universal otsіntsі pe schodenіy osnovі.
3. Bazele culturii riscului sunt puse în ideologia parteneriatului. Pre-IPO printre kerіvnitstva și spіvrobіtnіkіv a făcut multă responsabilitate față de rezultatele activităților companiei.

Exemplul de cea mai bună practică a culturii de risc dezvoltate este organizația Goldman Sachs.

Bear Stearns (BS) poate fi un exemplu de practică negativă a culturii riscului. Indiferent de sistemul similar de parteneriat Goldman Sachs (GS), structura organizatorică a BS a fost inspirată de patru blocuri „închise”. În cursul zilei, sesizarea despre arbitrajul riscurilor în activitatea companiei, structura și amploarea acesteia, de asemenea, nu a condus la un obiectiv clar, sarcina de renovare a Comitetului șef al riscurilor. S-a remarcat, de asemenea, de către cei că funcția de riscuri a fost îndreptată către manifestarea shakhraystvo și nu spre evaluarea și gestionarea riscurilor, dar costul procedurilor de gestionare a riscurilor a fost și mai obezzhene. Front office-ul BS nu a efectuat o evaluare reală a riscurilor înainte de a pune bazele.

Її bazați și aplicați implementarea astfel:

Dacă modelul însuși încurajează sistemul să preia controlul în managementul riscului, prima linie joacă un rol cheie. Schematic, sistemul este vinovat că arată astfel (Trei linii de apărare):

1. Prima linie de apărare - Afaceri:

Introducerea fără greșeală a procedurilor de management al riscului în procesul de afaceri

S-a luat decizia de a îmbunătăți optimizarea riscului și a aprovizionării

Dotrimanya apetit pentru risc, limitează această resursă obmezheniya

Vіdpovіdalnіst pentru laudele riscurilor.

Aplica: evaluare vizuală a Clientului pentru prima oră de creditare cu amănuntul.

Pentru creditarea corporativă - o căutare a solicitanților cu cel mai înalt profil de risc, identificarea exactă a riscului solicitantului / vă rugăm.

2. O altă linie de apărare - Riziki:

Pobudova procese, modele, instrumente

Expertiza independentă a băncilor acceptate de bănci

Navchannya

3. A treia linie de apărare - Audit:

Audit cuprinzător al sistemelor monitorizate de grupurile de risc.

Ca urmare a implementării unor abordări raționale pentru atingerea unui nivel ridicat de cultură a riscului, se observă următoarele:

1. Liderii de afaceri nu se tem să identifice riscurile reale ale operațiunii și să pledeze pentru o abordare adecvată a reducerii acestora. Interacțiunile dintre Blocul de Afaceri și Blocul de Risc se desfășoară într-o atmosferă de parteneriat.
2. Progresele în afaceri au condus la identificarea reală a riscurilor și îi ajută pe avansați Rezic să dezvolte modele de risc.

Copiii de afaceri și copiii Rizik nu s-au temut să-și recunoască iertarea și să urmărească dialogul.

Bears Stearns înainte de criza creditelor ipotecare din 2007 a fost a cincea cea mai mare bancă de investiții din Statele Unite. În mesteacănul anului 2008, soarta s-a sprijinit de fața băncii falimentare și a fost îngropată de banca JPMorgan Chase.